Оцінка нестійкості Кернела = Kernel estimation of the volatility / V. A. Tryasuchev, O. L. Kritski

Основной Автор-лицо: Tryasuchev, V. A., physicist, Professor of Tomsk Polytechnic University, doctor of physico-mathematical Sciences, 1947-, Vladimir AndreevichАльтернативный автор-лицо: Kritski, O. L., mathematician, Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of physical and mathematical sciences, 1976-, Oleg LeonidovichЯзык: ; английский.Страна: .Резюме или реферат: This study is devoted to nonparametric estimation of implied volatility, using kernel functions with bandwidth parameter h, depending on investor’s risk aversion. The calculated σ is used to find equitable prices for Russian stock market derivatives..Примечания о наличии в документе библиографии/указателя: [References: p. 201 (12 tit.)].Тематика: электронный ресурс | труды учёных ТПУ Ресурсы он-лайн:Щелкните здесь для доступа в онлайн
Тэги из этой библиотеки: Нет тэгов из этой библиотеки для этого заглавия. Авторизуйтесь, чтобы добавить теги.
Оценка
    Средний рейтинг: 0.0 (0 голосов)
Нет реальных экземпляров для этой записи

Заглавие с экрана

[References: p. 201 (12 tit.)]

This study is devoted to nonparametric estimation of implied volatility, using kernel functions with bandwidth parameter h, depending on investor’s risk aversion. The calculated σ is used to find equitable prices for Russian stock market derivatives.

Для данного заглавия нет комментариев.

оставить комментарий.