On Guaranteed Sequential Change Point Detection for TAR(1)/ARCH(1) Process / Yu. B. Burkatovskaya, E. E. Sergeeva, S. E. Vorobeychikov

Уровень набора: Communications in Computer and Information ScienceОсновной Автор-лицо: Burkatovskaya, Yu. B., mathematician, associate Professor of Tomsk Polytechnic University, candidate of physico-mathematical Sciences, 1973-, Yuliya BorisovnaАльтернативный автор-лицо: Sergeeva, E. E., specialist in the field of Informatics and computer engineering, associate Professor of Tomsk Polytechnic University, candidate of physico-mathematical Sciences, 1985-, Ekaterina Evgenjevna;Vorobeychikov, S. E., Sergey ErikovichКоллективный автор (вторичный): Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт кибернетики (ИК), Кафедра вычислительной техники (ВТ)Язык: английский.Резюме или реферат: The problem of guaranteed parameter estimation and change point detection of threshold autoregressive processes with conditional heteroscedasticity (TAR/ARCH) is considered. The parameters of the process are assumed to be unknown. A sequential procedure with guaranteed quality is proposed. The results of simulation are presented..Примечания о наличии в документе библиографии/указателя: [References: 22 tit.].Аудитория: .Тематика: электронный ресурс | труды учёных ТПУ Ресурсы он-лайн:Щелкните здесь для доступа в онлайн
Тэги из этой библиотеки: Нет тэгов из этой библиотеки для этого заглавия. Авторизуйтесь, чтобы добавить теги.
Оценка
    Средний рейтинг: 0.0 (0 голосов)
Нет реальных экземпляров для этой записи

Title screen

[References: 22 tit.]

The problem of guaranteed parameter estimation and change point detection of threshold autoregressive processes with conditional heteroscedasticity (TAR/ARCH) is considered. The parameters of the process are assumed to be unknown. A sequential procedure with guaranteed quality is proposed. The results of simulation are presented.

Для данного заглавия нет комментариев.

оставить комментарий.
Предыд.
Результ
След.
Закрыть