Filtering in Stochastic Systems: Analysis for the case of continuous observations with memory of arbitrary multiplicity / O. V. Rozhkova [et al.]

Уровень набора: (RuTPU)RU\TPU\network\3526, Journal of Physics: Conference SeriesАльтернативный автор-лицо: Rozhkova, O. V., mathematician, Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of physical and mathematical sciences, 1966-, Olga Vladimirovna;Demin, N. S.;Li, J.;Moldovanova, E. A., mathematician, Senior Lecturer of Tomsk Polytechnic University, 1968-, Evgeniya Aleksandrovna;Natalinova, N. M., specialist in the field of Informatics and computer engineering, Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, candidate of technical sciences, 1982-, Nataliya Mikhailovna;Genkel, V. A.Коллективный автор (вторичный): Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ);Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт кибернетики (ИК)Язык: английский.Резюме или реферат: We consider stochastic systems with continuous time over observations with memory in the presence of an anomalous noise. The paper is devoted to analysis of some properties of an optimal unbiased in mean-square sense filter. In the case of anomalous noises action in the observation channel with memory, we have proved insensitivity of the filter to inaccurate knowledge of the matrix of anomalous noise intensity and its equivalence to a truncated filter constructed only over non-anomalous components of an observation vector..Примечания о наличии в документе библиографии/указателя: [References: 12 tit.].Тематика: электронный ресурс | труды учёных ТПУ | фильтрация | стохастические системы | непрерывные наблюдения | память | множественность | шумы | фильтры Ресурсы он-лайн:Щелкните здесь для доступа в онлайн | Щелкните здесь для доступа в онлайн
Тэги из этой библиотеки: Нет тэгов из этой библиотеки для этого заглавия. Авторизуйтесь, чтобы добавить теги.
Оценка
    Средний рейтинг: 0.0 (0 голосов)
Нет реальных экземпляров для этой записи

Title screen

[References: 12 tit.]

We consider stochastic systems with continuous time over observations with memory in the presence of an anomalous noise. The paper is devoted to analysis of some properties of an optimal unbiased in mean-square sense filter. In the case of anomalous noises action in the observation channel with memory, we have proved insensitivity of the filter to inaccurate knowledge of the matrix of anomalous noise intensity and its equivalence to a truncated filter constructed only over non-anomalous components of an observation vector.

Для данного заглавия нет комментариев.

оставить комментарий.