Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли (Запись № 253936)
[ простой вид ]
| 000 -Маркер | |
|---|---|
| Поле контроля фиксированной длины | 08151nla2a2200625 4500 |
| 005 - Идентификатор версии | |
| Поле контроля фиксированной длины | 20231029212925.0 |
| 035 ## - Другие системные номера | |
| Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\276356 |
| 035 ## - Другие системные номера | |
| Идентификатор записи | RU\TPU\book\276353 |
| 100 ## - Данные общей обработки | |
| Данные общей обработки | 20140318d2014 k y0rusy50 ca |
| 101 0# - Язык ресурса | |
| Язык текста, звукозаписи и т.д. | русский |
| 102 ## - Страна публикации или производства | |
| Страна публикации | Россия |
| 135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
| Кодированные данные для электронного ресурса | drnn ---uucaa |
| 181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
| Код вида содержания | i |
| 182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
| Код средства доступа | electronic |
| 200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
| Основное заглавие | Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли |
| -- | Электронный ресурс |
| Первые сведения об ответственности | Е. Ю. Данилюк, С. В. Рожкова |
| 203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
| Вид содержания | Текст |
| Средство доступа | электронный |
| 215 ## - Физические характеристики | |
| Сведения об объеме | 1 файл (193 Kb) |
| 225 1# - Серия | |
| Основное заглавие серии | Математика и механика. Физика |
| 230 ## - | |
| -- | Электронные текстовые данные (1 файл : 193 Kb) |
| 300 ## - Общие примечания | |
| Текст примечания | Заглавие с титульного листа |
| 300 ## - Общие примечания | |
| Текст примечания | Электронная версия печатной публикации |
| 320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя | |
| Текст примечания | [Библиогр.: с. 17-18 (20 назв.)] |
| 330 ## - Резюме или реферат | |
| Текст примечания | Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки математического аппарата, с помощью которого агент финансового рынка сможет анализировать и прогнозировать экономические процессы. В настоящее время деривативы, в томчисле опционы, демонстрируют успешность торговли ими с целью получения прибыли и хеджирования связанных с ценными бумагами рисков. Цель работы: представить классификацию опционов как вторичных ценных бумаг, обосновать выбор в пользу экзотических опционов, указав на преимущества. Для рассматриваемого опциона рассчитать оптимальную стоимость, необходимый для инвестирования капитал, а также состав формируемого портфеля, обеспечивающего капитал. Сформулировать и дать экономическую интерпретацию свойств решения. Протестировать применяемый метод исследования, рассмотрев предельный случай. Методы исследования: ввиду области применения результатов - диффузионный финансовый рынок - необходимо использовать вероятностные методы для оценивания стоимости опционов как стохастической моделей финансовой математики. Результаты: авторы решили поставленную задачу, получив формулы справедливой стоимости Европейского опциона купли с ограничением выплат по опциону, а также формулы, определяющие оптимальный портфель ценных бумаг и отвечающий этому портфелю капитал. Рассмотрен предельный случай перехода квантильного хеджирования в суперхеджирование. Изучены коэффициенты чувствительности цены опциона к изменению начальной цены акции, оговоренной при заключении контракта цены исполнения и ограничивающей выплаты величины. |
| 330 ## - Резюме или реферат | |
| Текст примечания | The urgency of the discussed issue is caused by the need to provide mathematical tools allowing financial market agent to analyze and to forecast the economic processes. At the present time derivatives, including options, demonstrate a success of options trading to makea profit and hedg the risks associated with risk assets.The main aim of the study: to represent options classification as secondary securities, to justify the choice for exotic options, indicating advantages; to find the optimal price, a size of the capital needed for investment and optimal hedging strategy for the option underconsideration; to formulate and to give economic interpretation of the solution properties. To test the method used for investigation having considered a limiting case.The methods used in the study: in diffusion financial market it is necessary to use stochastic methods for option pricing as stochastic model of financial mathematics.The results: the authors solved the stated problem, founded formulas for right European call option price with payment limitation and formulas defining optimal securities portfolio and capital meeting this portfolio. The limit case of transition from quantile hedging tosuperhedging is considered. The authors studied the coefficients of option price sensitivity to initial stock price and to defined strike price. |
| 337 ## - Примечание о системных требованиях (электронные ресурсы) | |
| Текст примечания | Adobe Reader |
| 453 ## - Перевод | |
| Заглавие | Mathematical methods in the problem of an exotic European call option quantile hedging |
| Сведения, относящиеся к заглавию | translation from Russian |
| Первые сведения об ответственности | E. Yu. Danilyuk, S. V. Rozhkova |
| Место публикации | Tomsk |
| Имя издателя | TPU Press |
| Дата публикации | 2014 |
| -- | 2014 |
| Автор | Danilyuk, Elena |
| 453 ## - Перевод | |
| Заглавие | Bulletin of the Tomsk Polytechnic University |
| 453 ## - Перевод | |
| Заглавие | Vol. 324, № 2 : Mathematics and mechanics. Physics |
| 461 #1 - Уровень набора | |
| Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\176237 |
| Заглавие | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] |
| Первые сведения об ответственности | Томский политехнический университет (ТПУ) |
| Дата публикации | 2000- |
| 463 #1 - Уровень физической единицы | |
| Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\276340 |
| Международный стандартный сериальный номер (ISSN) | 1684-8519 |
| Заглавие | Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика |
| Обозначение тома | [С. 11-19] |
| Дата публикации | 2014 |
| Сведения об объеме | 149 с. |
| 610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | электронный ресурс |
| 610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | труды учёных ТПУ |
| 610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | финансовый рынок |
| 610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | опционы |
| 610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | цена |
| 610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | хеджирующие стратегии |
| 610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | дивиденды |
| 610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | хеджирование |
| 610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | Европейские опционы |
| 610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | financial market |
| 610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | option price |
| 610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | hedging strategy |
| 610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | European call option with payment limitation |
| 610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | dividends |
| 610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
| Предметный термин | perfect hedging probability |
| 700 #1 - Имя лица – первичная ответственность | |
| Начальный элемент ввода | Данилюк |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | Е. Ю. |
| Расширение инициалов личного имени | Елена Юрьевна |
| -- | z01712 |
| 701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
| Начальный элемент ввода | Рожкова |
| Часть имени, кроме начального элемента ввода | С. В. |
| Дополнения к именам, кроме дат | математик |
| -- | профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук |
| Даты | 1971- |
| Расширение инициалов личного имени | Светлана Владимировна |
| -- | stltpush |
| Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\25740 |
| -- | z02712 |
| 712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
| Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) |
| Идентифицирующий признак | (2009- ) |
| -- | stltpush |
| Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\17230 |
| -- | z01700 |
| 712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
| Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
| Структурное подразделение | Физико-технический институт (ФТИ) |
| -- | Кафедра высшей математики (ВМ) |
| -- | 140 |
| -- | stltpush |
| Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\18728 |
| -- | z01700 |
| 712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
| Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
| Структурное подразделение | Физико-технический институт (ФТИ) |
| -- | Кафедра высшей математики (ВМ) |
| -- | 140 |
| -- | stltpush |
| Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\18728 |
| -- | z02701 |
| 801 #2 - Источник записи | |
| Страна | RU |
| Организация | 63413507 |
| Дата составления | 20190517 |
| Правила каталогизации | PSBO |
| 856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
| Универсальный идентификатор ресурса | http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5177/1/bulletin_tpu-2014-324-2-02.pdf |
| 090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
| Koha biblioitem number (autogenerated) | 253936 |
| 942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
| Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.