Research of fixed strike lookback put option on extremes in diffusion model (B, S) - financial market / S. V. Rozhkova, N. S. Dyomin

Уровень набора: IFAC Proceedings Volumes , 18th IFAC world congress, Milano, 28 августа - 02 сентября 2011 г. = 2011Основной Автор-лицо: Rozhkova, S. V., mathematician, Professor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 1971-, Svetlana VladimirovnaАльтернативный автор-лицо: Dyomin, N. S.Язык: русский.Страна: Россия.Резюме или реферат: The problem under consideration is that of risk hedging in the financial market by means of the put option which belongs to the options extremes class when there is a capital inflow in the form of dividends by an underlying asset. The formulas defining costs of options and also evolution in time of portfolios and capitals, i.e. hedging strategy and corresponding to them are obtained. Some properties of decisions are investigated..Примечания о наличии в документе библиографии/указателя: References: 8 tit..Аудитория: .Тематика: труды учёных ТПУ
Тэги из этой библиотеки: Нет тэгов из этой библиотеки для этого заглавия. Авторизуйтесь, чтобы добавить теги.
Оценка
    Средний рейтинг: 0.0 (0 голосов)
Нет реальных экземпляров для этой записи

References: 8 tit.

The problem under consideration is that of risk hedging in the financial market by means of the put option which belongs to the options extremes class when there is a capital inflow in the form of dividends by an underlying asset. The formulas defining costs of options and also evolution in time of portfolios and capitals, i.e. hedging strategy and corresponding to them are obtained. Some properties of decisions are investigated.

Для данного заглавия нет комментариев.

оставить комментарий.