Quantile Hedging in Diffusion (B, S) – Market for European Call Option / Elena Daniliuc, S. V. Rozhkova

Основной Автор-лицо: Daniliuc, ElenaАльтернативный автор-лицо: Rozhkova, S. V., mathematician, Professor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 1971-, Svetlana VladimirovnaКоллективный автор (вторичный): Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики (ВМ)Язык: русский.Страна: Россия.Резюме или реферат: The problem of an option is considered. Investigation of portfolio (hedging strategy) and capital evolution out time providing the payment obligation with set probability is conducted for European call option when dividends on risk active are paid. Specific properties of decision are investigated..Примечания о наличии в документе библиографии/указателя: [References: p. 306 (5 tit.)].Тематика: электронный ресурс | труды учёных ТПУ Ресурсы он-лайн:Щелкните здесь для доступа в онлайн
Тэги из этой библиотеки: Нет тэгов из этой библиотеки для этого заглавия. Авторизуйтесь, чтобы добавить теги.
Оценка
    Средний рейтинг: 0.0 (0 голосов)
Нет реальных экземпляров для этой записи

Title screen

[References: p. 306 (5 tit.)]

The problem of an option is considered. Investigation of portfolio (hedging strategy) and capital evolution out time providing the payment obligation with set probability is conducted for European call option when dividends on risk active are paid. Specific properties of decision are investigated.

Для данного заглавия нет комментариев.

оставить комментарий.