20210813d2021    k  y0rusy50      ca <br/><br/>
 - Заглавие с экрана 
<br/><br/> Multivariate models of autoregression conditional heteroskedasticity GARCH as applying to the calculations of the CAPM model 
<br/><br/><label>Subjects--Corporate Names: </label><br/>электронный ресурс<br/>труды учёных ТПУ<br/>многомерные модели<br/>гетероскедастичность<br/>CAPM<br/>инвестиционный портфель<br/>ценообразование<br/>активы<br/>доходность