| 000 | 04522nam0a2200517 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 233976 | ||
| 005 | 20231029210408.0 | ||
| 010 | _a9785991619301 | ||
| 035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\255060 | ||
| 090 | _a233976 | ||
| 100 | _a20130314d2012 m y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _aa j 001zy | ||
| 200 | 1 |
_aЭконометрика _eучебник для магистров _fСанкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПбГУЭФ) ; под ред. И. И. Елисеевой |
|
| 210 |
_aМосква _cЮрайт _d2012 |
||
| 215 |
_a453 с. _cил. |
||
| 225 | 1 | _aМагистр | |
| 320 | _aБиблиогр.: с. 430-432. | ||
| 320 | _aПредметный указатель: с. 433-438. | ||
| 330 | _aУчебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики, отвечающего требованиям подготовки магистров по экономическим направлениям. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов, начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными, заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки.Соответствует Федеральному государственному образоательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.Книга предназначена для магистрантов высших учебных заведений и факультетов экономических направлений. | ||
| 606 | 1 |
_aЭконометрика _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\subj\22155 |
|
| 610 | 1 | _aэкономика | |
| 610 | 1 | _aэкономико-математические методы | |
| 610 | 1 | _aэкономико-математические модели | |
| 610 | 1 | _aпарная регрессия | |
| 610 | 1 | _aмножественная регрессия | |
| 610 | 1 | _aфиктивные переменные | |
| 610 | 1 | _aдинамические ряды | |
| 610 | 1 | _aвременные ряды | |
| 610 | 1 | _aрегрессия | |
| 610 | 1 | _aлаговые переменные | |
| 610 | 1 | _aпанельные данные | |
| 610 | 1 | _aмодель ARMA | |
| 610 | 1 | _aмодель ARIMA | |
| 610 | 1 | _aмодель ARCH | |
| 610 | 1 | _aучебники | |
| 686 |
_aУв631я73 _vLBC/SL-A _2rubbk |
||
| 702 | 1 |
_aЕлисеева _bИ. И. _4340 |
|
| 712 | 0 | 2 |
_aСанкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПбГУЭФ) _c(1991- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\151 |
| 801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20130314 |
|
| 801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20220826 _gRCR |
|
| 900 | _aЭконометрика | ||
| 942 | _cBK | ||
| 952 | _b080100 | ||
| 959 |
_a45/20130225 _d5 _e329,00 _fЧЗГЛ:1 _fАНЛ:1 _fУФ:3 |
||