Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM

20210813d2021 k y0rusy50 ca

- Заглавие с экрана

Multivariate models of autoregression conditional heteroskedasticity GARCH as applying to the calculations of the CAPM model


электронный ресурс
труды учёных ТПУ
многомерные модели
гетероскедастичность
CAPM
инвестиционный портфель
ценообразование
активы
доходность