Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM = Multivariate models of autoregression conditional heteroskedasticity GARCH as applying to the calculations of the CAPM model / Е. Г. Запивахина ; науч. рук. О. А. Бельснер
Уровень набора: (RuTPU)RU\TPU\conf\35054, Перспективы развития фундаментальных наук, Prospects of Fundamental Sciences Development, сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г., в 7 т. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой = 2021Язык: русский ; резюме, eng.Страна: Россия.Резюме или реферат: In the article calculates the expected return on shares of PAO «Aeroflot», PAO «Gazprom Oil», PAO «Yakutskenergo», PAO «M.Video» using the Bekk-Garch model and investigated the investment efficiency using the CAPM model. Based on the result of the study, recommendations were made on which shares can be invested in excess cash of the enterprise..Примечания о наличии в документе библиографии/указателя: [Библиогр.: с. 24 (4 назв.)].Тематика: электронный ресурс | труды учёных ТПУ | многомерные модели | гетероскедастичность | CAPM | инвестиционный портфель | ценообразование | активы | доходность Ресурсы он-лайн:Щелкните здесь для доступа в онлайнНет реальных экземпляров для этой записи
Заглавие с экрана
[Библиогр.: с. 24 (4 назв.)]
In the article calculates the expected return on shares of PAO «Aeroflot», PAO «Gazprom Oil», PAO «Yakutskenergo», PAO «M.Video» using the Bekk-Garch model and investigated the investment efficiency using the CAPM model. Based on the result of the study, recommendations were made on which shares can be invested in excess cash of the enterprise.
Для данного заглавия нет комментариев.
Личный кабинет оставить комментарий.